Gamma Sprint v24 — Aggressive Edition

ДЕПОЗИТ

РИСК НА СДЕЛКУ $500

MAX КОНТРАКТОВ —

PAPER MODE

Состояние депозита

—

Текущий депозит

$10,000

ROI: 0%

Реализованный P&L

0 сделок

Комиссии брокера

-$0

$0.65/лег/конт

Спред (bid/ask)

-$0

$0.10/лег/конт

Чистый результат

после всех затрат

Комиссия:

$ /лег/контр

Спред:

$ /лег/контр

Tastyworks: $0.65 · IBKR: $0.35–$0.65 · Robinhood: $0

Стратегия:

OTM колл + OTM пут, одна экспирация, дельта 0.15

Макро-календарь

Ключевые события

—

Рыночные метрики

📈

SPY Price

679.46

+1.23 (+0.18%)

Текущая цена ETF S&P 500.

SPY — самый ликвидный ETF, отслеживает 500 крупнейших компаний США. Торгуем его опционами из-за минимального спреда и высокой ликвидности.

⚡

VIX

16.20

Целевой диапазон: 14–22

✓ В норме

«Индекс страха» — волатильность рынка.

VIX 14–22 = спокойный рынок, хорошие условия для стренгла. VIX <14 = опционы дёшевы, плохое соотношение риск/доходность. VIX >22 = паника, опционы дороги.

⚖️

P/C Ratio

0.95

OI PCR · Целевой: < 1.2

✓ OK

Соотношение путов к коллам по открытому интересу.

PCR <1.2 = рынок спокоен, участники не скупают защитные путы. PCR >1.5 = много защитных путов, рынок нервничает. PCR >2 = экстремальный страх.

🎯

Max Pain

$675

Отклонение: 0.66%

✓ В пределах 5%

Страйк с минимальными потерями продавцов опционов.

К экспирации SPY часто притягивается к Max Pain — страйку где суммарные потери покупателей опционов максимальны. Отклонение <5% = рынок в боковике.

📊

RSI (14)

52.4

Норма: 30–70

✓ Нейтрален

Индикатор силы тренда — перекупленность/перепроданность SPY.

RSI 30–70 = нейтральная зона, стренгл работает. RSI >70 = перекуплен, высокий риск коррекции. RSI <30 = перепродан, высокий риск отскока.

📅

До экспирации

42 дн

Экспирация: Jun 24, 2026

Дней до ближайшей стандартной экспирации SPY на бирже.

Оптимальный диапазон для стренгла: 38–56 дней. Для стратегий с двумя экспирациями (Календарный, Диагональный, Двойной календарь) — это число НЕ совпадает с датами твоих ног. Смотри блок «Структура позиции» ниже — там показаны конкретные даты каждой ноги отдельно.

🌊

IV ATM

16.8%

Ист. волатильность: 14.2%

Implied Volatility — рыночная оценка будущей волатильности SPY.

IV выше исторической = опционы дороги, продажа выгоднее. IV ниже исторической = опционы дёшевы, покупка выгоднее. Используется для расчёта теоретической цены опционов.

🧲

GEX Level

680

Гамма-барьер (ближний)

Зоны торможения цены маркет-мейкерами (Gamma Exposure).

Маркет-мейкеры хеджируют гамму у крупных страйков — цена тормозит вблизи этих уровней. Платформа сдвигает страйки от GEX-барьеров чтобы не попасть в зону хеджирования.

🔄

SPY↔VIX Corr

-0.70

20d rolling · normal

Normal regime

Корреляция дневных изменений SPY и VIX за 20 дней.

Normal (< −0.5) — классика: SPY падает → VIX растёт. Тета-стратегии работают предсказуемо.

Weak (−0.5 … +0.3) — связь ослаблена. Нейтральная зона, все стратегии допустимы.

Anomaly (> +0.3) — редкий режим: SPY и VIX движутся в одну сторону. Рынок в нестандартном состоянии, возможен резкий разворот. Уменьши размер позиции.

📡

VIX Signal

—

Анализ волатильности

—

Показывает дёшевы или дороги опционы прямо сейчас.

🟢 ПОКУПАТЬ — VIX низкий, опционы дёшевы. Стренгл и календарь дают хорошее соотношение риск/доходность.

🟡 НЕЙТРАЛЬНО — VIX в норме. Подходят все стратегии. Iron Condor и двойной календарь оптимальны.

🟠 ПРОДАВАТЬ — VIX повышен, опционы дороги. Выгоднее продавать волатильность: Iron Condor, кредитные спреды. Уменьши размер позиции до 75%.

🔴 ПРОДАВАТЬ — VIX высокий или экстремальный. Опционы очень дороги. Только кредитные стратегии с размером 50% или 25%. Можно дождаться снижения VIX.

Gamma Signal

—

Оценка момента входа

—

Показывает насколько гамма выгодна для входа прямо сейчас.

Что такое гамма позиции: скорость изменения дельты при движении цены. Чем выше гамма — тем быстрее растёт прибыль при движении SPY в нужную сторону.

ГАММА ДЕШЁВАЯ — DTE больше 30 дней, VIX низкий. Оптимальный момент для покупки опционов. Платите меньше за гамму, получаете больше при движении.

ГАММА УМЕРЕННАЯ — приемлемые условия. Можно входить, но гамма уже не самая дешёвая.

ГАММА ДОРОГАЯ — DTE мало или VIX высокий. Опционы дороги относительно их гаммы. Тщательно оцените вход или дождитесь лучших условий.

Правило Gamma Sprint: входим когда гамма дешёвая, держим пока она нарастает, выходим до того как DTE падает ниже 14 дней.

Модули алгоритма

Data Engine

Активен

ONLINE

Signal Engine

Мониторинг

SCANNING

Risk Manager

Ожидание

STANDBY

Position Manager

Нет позиции

IDLE

Гамма-уровни (GEX)

Текущий GEX

+$12.4B

Рынок «прилипчив»

Поддержка GEX

$660

Гамма-магнит снизу

Нейтральная зона

$675–$685

Max Pain / GEX = 0

Сопротивление GEX

$700

Гамма-барьер сверху

Интерпретация

Цена ($679) находится в нейтральной зоне GEX. Ожидается боковое движение между $660–$700. Хорошие условия для стренгла.

Чувствительность позиции (Theta & Vega)

Греки & анализ рисков

На основе текущих рыночных данных

Theta (день)

-$18.40

Теряешь $/день без движения

Vega (VIX +1%)

+$42.00

Выгодно при росте VIX

IV Crush риск

-$25.20

Потеря при VIX -1пт

Дней до безубытка

34 дн

При движении >7.5%

Оценка через тета-распад.

Показывает через сколько дней тета «съест» 30% стоимости позиции (уровень стоп-лосса). Расчёт корректен для стренгла с одной экспирацией. Для Календарного, Iron Condor и Двойного календаря — ориентировочная цифра: там безубыток зависит от соотношения ног, а не только от времени.

Что если SPY изменится на: 0% → $—

-10%0+10%

⚠ Theta ($18/день) «съест» стоп-лосс за 10 дней без движения. Vega доминирует: каждый +1% VIX = +$42 к позиции.

Open Interest по страйкам

SPY · Jun 24, 2026

Путы Коллы Max Pain: $675

Загрузка OI данных...

Подключение к бэкенду

Журнал сделок

0 записей

Live

Paper

Нет записей. Подтвердите сделку, чтобы начать логирование.

Журнал сигналов

0 сигналов

Сигналы логируются автоматически при каждом обновлении данных.

Условия входа

5/5 ✓

💡 Альтернативная рекомендация

—

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНЫ

CALL страйк

$730

~$3.20 / контракт

PUT страйк

$630

~$2.90 / контракт

Стоимость

$610

на 1 контракт

Кол-во

риск 6.1%

Стоп-лосс (-30%)

$427

Цель +50%

$915

Цель +100%

$1,220

Структура позиции

—

Расчёт ног выбранной стратегии по модели Black-Scholes.

Ближние ноги — опционы с меньшим сроком до экспирации. Обычно продаём (получаем кредит). Их экспирация — первый ключевой момент позиции.

Дальние ноги — опционы с большим сроком. Обычно покупаем (платим дебет). После экспирации ближних остаются как самостоятельная позиция.

⚠️ Цены теоретические — сверяй с реальными bid/ask у брокера перед входом.

Чистая стоимость —

Управление позицией

Нет позиции

Открытых позиций нет

Настройки

🛡️ Anti-Martingale

Блокировка после 2 убытков подряд на 48ч. Текущая серия: 0

💾 Резервное копирование данных

⚠️ Данные хранятся в localStorage браузера. При очистке кэша будут потеряны. Делай резервную копию регулярно.

🗑️ Сброс данных

Удаляет все сделки, сигналы, историю депозита и журналы. Настройки комиссий сохраняются.